Studio empirico ESG: framework metodologico

Il corso presenta un framework metodologico rigoroso per condurre ricerche empiriche sulla relazione tra CSR, performance sociale e rischio finanziario. Vengono illustrate le tecniche di campionamento statistico, con particolare riferimento alla formula di Slovin, e i metodi di raccolta dati ESG su orizzonti temporali pluriennali. Il corso approfondisce l'utilizzo di modelli econometrici panel data, includendo test di Hausman e Breusch-Pagan per la selezione tra effetti fissi e casuali. Vengono presentati gli indicatori di rischio finanziario (Beta, volatilità) e le metodologie di controllo delle variabili confondenti. Il corso conclude con l'analisi dei risultati di uno studio empirico su 222 società dell'S&P 500, evidenziando l'impatto dei rating ESG sul rischio sistematico.